VaR和银行资本管理 风险调整绩效、资

1 (p1): 第1章 VaR、资本管理与资本配置
2 (p1-1): 1.1 VaR简介
5 (p1-2): 1.2 资本管理与资本配置：本书的结构
7 (p2): 第2章 资本管理的内涵
8 (p2-1): 2.1 监管资本和《巴塞尔协议Ⅱ》的演进
8 (p2-1-1): 2.1.1 1988年的《巴塞尔资本协议》及1996年的修订
9 (p2-1-2): 2.1.2 监管资本的概念
11 (p2-2): 2.2 《巴塞尔协议Ⅱ》概述
11 (p2-2-1): 2.2.1 第一支柱：最低资本要求：《巴塞尔协议Ⅱ》的主要变化
15 (p2-2-2): 2.2.2 第二支柱：监督检查
16 (p2-2-3): 2.2.3 第三支柱：市场纪律
16 (p2-2-4): 2.2.4 关于《巴塞尔协议Ⅱ》应用和实施的争论
17 (p2-3): 2.3 银行所需资本的评估以及几种不同的银行资本概念
18 (p2-3-1): 2.3.1 资本账面价值和IAS/IFRS的影响
20 (p2-3-2): 2.3.2 资本总市值与银行管理者的二元资本观
21 (p2-3-3): 2.3.3 资本概念选择对资本管理和配置的影响
23 (p2-4): 小结
24 (p2-5): 扩展阅读
25 (p3): 第3章 市场风险
27 (p3-1): 3.1 方差—协方差法
27 (p3-1-1): 3.1.1 一个简化的例子
30 (p3-1-2): 3.1.2 相关随机变量的选择
31 (p3-1-3): 3.1.3 敞口映射
37 (p3-1-4): 3.1.4 投资组合的VaR
40 (p3-1-5): 3.1.5 波动率和相关性估计：简单的移动平均法
41 (p3-1-6): 3.1.6 波动率和相关性估计：指数加权移动平均和GARCH模型
44 (p3-1-7): 3.1.7 VaR估计以及时间区间的相关问题
45 (p3-1-8): 3.1.8 潜在波动率与相关性
47 (p3-2): 3.2 模拟法：历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
48 (p3-2-1): 3.2.1 历史模拟法
50 (p3-2-2): 3.2.2 混合法
51 (p3-2-3): 3.2.3 蒙特卡罗模拟法
53 (p3-2-4): 3.2.4 过滤历史模拟法
54 (p3-3): 3.3 计量期权头寸的VaR
54 (p3-3-1): 3.3.1 期权VaR计量的问题
55 (p3-3-2): 3.3.2 期权VaR计量的解决方案
58 (p3-4): 3.4 极值理论和连接函数
58 (p3-4-1): 3.4.1 极值理论
59 (p3-4-2): 3.4.2 连接函数
61 (p3-5): 3.5 期望损失模型及VaR非次可加问题
62 (p3-6): 3.6 市场风险模型的返回检验
62 (p3-6-1): 3.6.1 使用哪种序列，实际还是理论组合回报率
64 (p3-6-2): 3.6.2 VaR返回检验预测：无条件准确度与无条件独立性
65 (p3-7): 3.7 内部VaR模型和市场风险资本要求
66 (p3-8): 3.8 压力测试
68 (p3-9): 小结
69 (p3-10): 扩展阅读
70 (p4): 第4章 信用风险
70 (p4-1): 4.1 定义信用风险：预期损失和非预期损失
74 (p4-2): 4.2 机构信用评级
75 (p4-2-1): 4.2.1 外部评级
75 (p4-2-2): 4.2.2 迁移矩阵、累积和边际违约概率
78 (p4-3): 4.3 单体信用风险度量的量化技术：Moody's/KMV期望违约频率和外部打分体系
78 (p4-3-1): 4.3.1 莫顿模型和Moody's/KMV期望违约频率
82 (p4-3-2): 4.3.2 信用打分体系
85 (p4-4): 4.4 《巴塞尔协议Ⅱ》下信用风险资本要求
85 (p4-4-1): 4.4.1 标准法
87 (p4-4-2): 4.4.2 内部评级法的初级法和高级法
87 (p4-5): 4.5 内部评级
89 (p4-5-1): 4.5.1 内部评级过程
92 (p4-5-2): 4.5.2 量化评级和定义违约
94 (p4-5-3): 4.5.3 内部评级的当前时点法与完整周期法
95 (p4-6): 4.6 估计违约损失率
99 (p4-7): 4.7 估计违约风险暴露
100 (p4-8): 4.8 《巴塞尔协议Ⅱ》与国际会计准则的相互关系
103 (p4-9): 4.9 信用组合风险的多种建模方法
104 (p4-9-1): 4.9.1 CreditMetricsTM模型
108 (p4-9-2): 4.9.2…